相关系数接近于零时，投资组合的标准差计算公式为 σp = √(w1²σ1² + w2²σ2²)。由于 w1 和 w2 是权重（w1 + w2 = 1），该值总是小于或等于加权平均标准差（w1σ1 + w2σ2），并且大于0。当完全投资于甲证券（w1=1, w2=0）时，σp = 10%；完全投资于乙证券（w1=0, w2=1）时，σp = 15%。但通过调整权重，可以构建出标准差低于10%的组合（因为分散化效应），所以最低的标准差不是10%，而是小于10%。因此选项D错误。题目未给出具体权重，但结论基于组合理论的一般规律。