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每一项都➗5是因为三种证券投资比重为2.5:1:1.5，并不是占比2.5而是2.5/（2.5+1+1.5）=0.5所以要用0.5去乘以贝塔系数才对
2025-10-21
你的理解是正确的。投资组合比重2.5:1:1.5的总和为5，因此各证券权重分别为： A证券权重 = 2.5 / 5 = 0.5 B证券权重 = 1 / 5 = 0.2 C证券权重 = 1.5 / 5 = 0.3 组合贝塔系数公式为： β_p = β_A × w_A + β_B × w_B + β_C × w_C 代入已知数据： 1.75 = 1.6 × 0.5 + 2.5 × 0.2 + β_C × 0.3 计算得： 1.75 = 0.8 + 0.5 + 0.3β_C 0.45 = 0.3β_C β_C = 1.5 C证券必要收益率 = 5% + 1.5 × (15% - 5%) = 20%
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